Backtest de carteira
Escolha até seis ativos, defina os pesos e veja quanto R$ 10 mil teriam virado. O cálculo compra cotas ao preço de cada dia, rebalanceia de volta aos pesos e mostra o valor, a maior queda e o retorno ano a ano.
Escolha os ativos
Sem pesos, a carteira divide igualmente entre os ativos. Para definir os pesos, edite a URL no formato /backtest-de-carteira/ibovespa~60/cdi~40.
Carteiras de exemplo
A carteira 60/40 clássica, na versão brasileira: bolsa e juros pós-fixados.
Meio a meio entre bolsa e juros — a comparação que quase toda discussão de alocação começa.
Três fatores diferentes em partes iguais, para ver o efeito de somar fontes de risco distintas.
O que o cálculo considera
O backtest compra cotas ao preço realizado de cada data e marca a carteira a mercado todo dia. O rebalanceamento anual devolve os pesos ao alvo na primeira data de cada ano, o que na prática significa vender parte do que subiu e comprar o que caiu.
A janela começa quando o último ativo da carteira passa a ter histórico, e a página nomeia qual ativo limitou esse começo. Quando um ativo não tem cotação diária, o preço anterior é repetido nos dias sem negócio — isso não muda o valor final, mas deixa a volatilidade medida menor do que a real, e a página avisa quando acontece.
Os resultados são brutos: não consideram come-cotas, imposto de renda, IOF, corretagem, custódia nem spread de negociação. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e nada aqui é recomendação de investimento.