Em 23/03/2018, o Fator Portfolio Ações - FIC de FIA tinha patrimônio líquido de R$ 4.543.517,76, valor de cota de R$ 73,391348 e número de cotistas de 48 (fonte: CVM).
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
—
—
—
3 meses
—
—
—
6 meses
—
—
—
No ano
—
—
—
12 meses
—
—
—
24 meses
—
—
—
36 meses
—
—
—
Início
+74,27%
-12,59pp
85,50%
Indisponível
Sem retornos mensais calculados para este fundo.
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
no vale em 22 de mai. de 2017; Recuperada em 65 dias úteis.
-10,75%
36 meses
no vale em 20 de jan. de 2016; Recuperada em 117 dias úteis.
-21,54%
60 meses
no vale em 20 de jan. de 2016; Recuperada em 136 dias úteis.
-27,05%
Desde o início
-27,05%
Queda atual: -3,70% desde o último topo.
Pior mês
-9,16%
30 de set. de 2014
Meses negativos: 30 de 74.
Índice de Sharpe 12 meses
0,91
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
16,75%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,85
sensibilidade ao mercado
Tracking error
16,76%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
2,00%Percentual · Fixa
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Percentual
09/06/2016 — atual · taxa global
vigente
1,15% Percentual
09/06/2016 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+1
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 1.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+11
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+8
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+11
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Barras: 05/01/2018 a 22/03/2018 · 7 dias com movimento
Sobre
Limites de alocação
O que o regulamento permite
Extrato do regulamento CVM · alterado em 26/03/2018
Exterior: não investeCrédito privado: permitido até 33,00%Derivativos: HEDGEAlavancagem: não
Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)
Instituições financeiras
0,00%–35,00%
Companhias
0,00%–20,00%
Fundos de investimento
0,00%–10,00%
União
0,00%–100,00%
Administrador ou gestor
0,00%–100,00%
Outros emissores
Proibido
Cotas de fundos de investimento
95,00%–100,00%
Ver os 25 tipos
Cotas de fundos de investimento em cotas
0,00%–67,00%
Cotas de fundos para investidores qualificados
0,00%–100,00%
Cotas de FIC para investidores qualificados
0,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores profissionais
0,00%–100,00%
Cotas de FIC para investidores profissionais
0,00%–100,00%
Cotas de fundos imobiliários
Proibido
Cotas de FIDC
Proibido
Cotas de FIC de FIDC
Proibido
Cotas de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de FIC de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de ETF
Proibido
Certificados de recebíveis imobiliários
Proibido
Títulos públicos federais
0,00%–15,00%
Ouro
Proibido
Títulos de instituições financeiras
0,00%–33,00%
Valores mobiliários
0,00%–33,00%
Ações
0,00%–100,00%
Debêntures
0,00%–15,00%
Notas promissórias
Proibido
Operações compromissadas
0,00%–33,00%
Derivativos
Proibido
Outros ativos
Proibido
Cotas de fundos de empresas emergentes
Proibido
Cotas de fundos de participação
Proibido
Cotas de FIC de fundos de participação
Proibido
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
Janelas móveis
Janelas móveis e consistência
O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.