Em 01/08/2019, o Fator Alpha FIC de FIM tinha patrimônio líquido de R$ 4.330.204,77, valor de cota de R$ 1.076,534310 e número de cotistas de 12 (fonte: CVM).
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
—
—
—
3 meses
—
—
—
6 meses
—
—
—
No ano
—
—
—
12 meses
—
—
—
24 meses
—
—
—
36 meses
—
—
—
Início
+7,65%
-2,60pp
74,64%
Indisponível
Sem retornos mensais calculados para este fundo.
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
no vale em 11 de mar. de 2019; Não recuperado.
-6,41%
36 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
—
60 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
—
Desde o início
-15,76%
Queda atual: -3,50% desde o último topo.
Pior mês
-13,32%
30 de mai. de 2018
Meses negativos: 6 de 19.
Índice de Sharpe 12 meses
0,46
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
8,84%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,11
sensibilidade ao mercado
Tracking error
8,84%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,40%Percentual · Fixa
vigente desde 01/07/2019
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,40% Percentual
01/07/2019 — atual · taxa global
vigente
2,50% Percentual
01/07/2019 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 1.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+1
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+1
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Barras: 15/04/2019 a 09/07/2019 · 7 dias com movimento
Sobre
Limites de alocação
O que o regulamento permite
Extrato do regulamento CVM · alterado em 01/07/2019
Exterior: investeCrédito privado: permitido até 49,00%Derivativos: HEDGEAlavancagem: não
Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)
Instituições financeiras
Proibido
Companhias
Proibido
Fundos de investimento
0,00%–100,00%
União
0,00%–100,00%
Administrador ou gestor
Proibido
Outros emissores
Proibido
Cotas de fundos de investimento
0,00%–100,00%
Ver os 25 tipos
Cotas de fundos de investimento em cotas
0,00%–20,00%
Cotas de fundos para investidores qualificados
Proibido
Cotas de FIC para investidores qualificados
0,00%–20,00%
Cotas de fundos para investidores profissionais
Proibido
Cotas de FIC para investidores profissionais
0,00%–20,00%
Cotas de fundos imobiliários
Proibido
Cotas de FIDC
0,00%–10,00%
Cotas de FIC de FIDC
0,00%–10,00%
Cotas de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de FIC de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de ETF
Proibido
Certificados de recebíveis imobiliários
Proibido
Títulos públicos federais
0,00%–100,00%
Ouro
0,00%–100,00%
Títulos de instituições financeiras
0,00%–100,00%
Valores mobiliários
0,00%–100,00%
Ações
Proibido
Debêntures
Proibido
Notas promissórias
Proibido
Operações compromissadas
0,00%–49,00%
Derivativos
0,00%–100,00%
Outros ativos
Proibido
Cotas de fundos de empresas emergentes
Proibido
Cotas de fundos de participação
Proibido
Cotas de FIC de fundos de participação
Proibido
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
Janelas móveis
Janelas móveis e consistência
O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.
Janelas de 1 ano
8 janelas
Pior
+2,18%
Mediana
+7,95%
Melhor
+19,05%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 50% das 8 janelas comparáveis.
Fundos similares
Mesma classe, patrimônio parecido
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio. Como escolhemos.